PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTB с BRTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. IMTB is passively managed, while BRTR is actively managed. Over the past year, IMTB returned 5.34% vs 5.14% for BRTR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMTB charges 0.06%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.

Доходность

Сравнение доходности IMTB и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью 0.08%.

IMTB

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.34%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

BRTR

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTB и BRTR

2026 (YTD)202520242023
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.26%8.88%1.94%0.43%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.08%8.11%1.29%0.43%

Correlation

The correlation between IMTB and BRTR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between IMTB and BRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с IEF
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI

Доходность на риск

IMTB vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBBRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.41

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.04

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.58

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

4.74

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IMTB и BRTR

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и BRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTBBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-5.07%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.26%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.00%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.36%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и BRTR

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTBBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.27%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.80%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.67%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

4.69%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.69%

+0.49%

Сравнение комиссий IMTB и BRTR

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и BRTR

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BRTR в 4.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.75%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.53%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMTB and BRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMTB has higher volatility (1.40%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, IMTB dropped -18.15% vs BRTR's -5.07%.

On 1-year performance, IMTB leads with 5.34% vs 5.14% for BRTR. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMTB has performed better with a 5.34% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for BRTR.

BRTR has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.53% for IMTB.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.06% for IMTB and 0.38% for BRTR.

BRTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTB и BRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор