Сравнение IMST с SPUT
IMST (Bitwise Funds Trust) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 13.76% for SPUT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for SPUT.
Доходность
Сравнение доходности IMST и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 6.14%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и SPUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.14% | 13.30% |
Correlation
The correlation between IMST and SPUT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. SPUT — Ранг доходности на риск
IMST
SPUT
Сравнение IMST c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | SPUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.63 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 12.60 | -14.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и SPUT
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -10.55% | -65.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -3.81% | -71.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -1.39% | -71.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -0.97% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 1.09% | +51.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и SPUT
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 1.82% | +19.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 6.20% | +40.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 7.75% | +52.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 11.12% | +49.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 11.12% | +49.62% |
Сравнение комиссий IMST и SPUT
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и SPUT
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности SPUT в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.11% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and SPUT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to SPUT (1.82%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs SPUT's -10.55%.
On 1-year performance, SPUT leads with 13.76% vs -72.86% for IMST. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 13.76% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 5.11% for SPUT.
They also come from different issuers: Bitwise and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.79% for SPUT.
SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор