Сравнение IMST с SPUT
IMST (Bitwise Funds Trust) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs 18.92% for SPUT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for SPUT.
Доходность
Сравнение доходности IMST и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 7.42%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и SPUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.42% | 16.73% |
Correlation
The correlation between IMST and SPUT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. SPUT — Ранг доходности на риск
IMST
SPUT
Сравнение IMST c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | SPUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.98 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 22.75 | -24.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.63 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.55 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и SPUT
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -10.55% | -59.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -3.81% | -66.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -0.19% | -65.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -0.88% | -34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 0.83% | +45.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и SPUT
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 1.44% | +13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 5.46% | +38.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 7.23% | +49.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 11.24% | +48.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 11.24% | +48.41% |
Сравнение комиссий IMST и SPUT
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и SPUT
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности SPUT в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.02% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and SPUT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to SPUT (1.44%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs SPUT's -10.55%.
On 1-year performance, SPUT leads with 18.92% vs -61.14% for IMST. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 18.92% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 5.02% for SPUT.
They also come from different issuers: Bitwise and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.79% for SPUT.
SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор