Сравнение IMST с QQA
IMST (Bitwise Funds Trust) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 22.56% for QQA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности IMST и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 23.43% |
Correlation
The correlation between IMST and QQA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. QQA — Ранг доходности на риск
IMST
QQA
Сравнение IMST c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.28 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.59 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.72 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и QQA
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -19.73% | -55.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -8.76% | -66.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -3.08% | -69.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -2.51% | -35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 2.11% | +49.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и QQA
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 5.72% | +15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 12.09% | +34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 14.59% | +45.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 18.60% | +42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 18.60% | +42.14% |
Сравнение комиссий IMST и QQA
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и QQA
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and QQA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to QQA (5.72%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs -72.86% for IMST. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор