Сравнение IMST с QQA
IMST (Bitwise Funds Trust) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 25.18% for QQA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности IMST и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 10.93%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.93% | 23.43% |
Correlation
The correlation between IMST and QQA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. QQA — Ранг доходности на риск
IMST
QQA
Сравнение IMST c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.89 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 12.35 | -13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и QQA
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -19.73% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -8.76% | -64.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -3.37% | -69.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -2.53% | -34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 2.04% | +46.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и QQA
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 6.79% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 11.34% | +33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 14.00% | +44.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 18.60% | +41.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 18.60% | +41.25% |
Сравнение комиссий IMST и QQA
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и QQA
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности QQA в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.82% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and QQA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to QQA (6.79%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 25.18% vs -69.40% for IMST. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 25.18% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 9.82% for QQA.
They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор