PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMST с PEPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMST с PEPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMST (Bitwise Funds Trust) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs 32.12% for PEPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.

Доходность

Сравнение доходности IMST и PEPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.

IMST

1 день
1.79%
1 месяц
-24.37%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-25.93%
1 год
-61.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEPS

1 день
0.39%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.19%
1 год
32.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и PEPS

2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust		-13.46%-44.26%
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		11.10%32.51%

Correlation

The correlation between IMST and PEPS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Funds Trust

Parametric Equity Plus ETF

Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSIIIMST с MSTWIMST с BITBIMST с MSTRIMST с BITO
Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с ROCYPEPS с TOPWPEPS с HYTIPEPS с SPYIPEPS с DRKYPEPS с PLTWPEPS с NIHI

Доходность на риск

IMST vs. PEPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c PEPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSTPEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.47

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
3.25

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.45

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.29

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

15.42

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMST vs. PEPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа PEPS равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и PEPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSTPEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.47

-3.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.06

-1.85

Просадки

Сравнение просадок IMST и PEPS

Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и PEPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSTPEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-21.26%

-48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.86%

-9.80%

-60.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.14%

-0.13%

-66.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.38%

-2.76%

-32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.41%

2.09%

+44.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и PEPS

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSTPEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

2.68%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.79%

9.83%

+33.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.84%

13.05%

+43.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.65%

18.28%

+41.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.65%

18.28%

+41.37%

Сравнение комиссий IMST и PEPS

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и PEPS

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности PEPS в 0.88%

ПозицияTTM20252024
IMST
Bitwise Funds Trust		217.90%195.93%0.00%
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.88%1.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

IMST and PEPS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (15.03%) compared to PEPS (2.68%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs PEPS's -21.26%.

On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs -61.14% for IMST. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 0.88% for PEPS.

They also come from different issuers: Bitwise and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.10% for PEPS.

PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и PEPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор