Сравнение IMST с PEPS
IMST (Bitwise Funds Trust) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 24.84% for PEPS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности IMST и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 25.23% |
Correlation
The correlation between IMST and PEPS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. PEPS — Ранг доходности на риск
IMST
PEPS
Сравнение IMST c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.33 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.55 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.24 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и PEPS
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -21.26% | -54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -9.80% | -65.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -0.66% | -72.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -2.70% | -35.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 2.22% | +49.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и PEPS
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 3.50% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 10.90% | +35.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 13.85% | +46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 18.16% | +42.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 18.16% | +42.58% |
Сравнение комиссий IMST и PEPS
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и PEPS
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and PEPS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -72.86% for IMST. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Bitwise and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор