Сравнение IMST с PBP
IMST (Bitwise Funds Trust) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IMST is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 15.38% for PBP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности IMST и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.10%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам IMST и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.10% | 11.51% |
Correlation
The correlation between IMST and PBP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. PBP — Ранг доходности на риск
IMST
PBP
Сравнение IMST c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.46 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.96 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 15.30 | -16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и PBP
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -43.43% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -5.22% | -67.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -1.32% | -71.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -6.67% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 1.01% | +47.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и PBP
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 2.38% | +16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 5.96% | +38.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 7.18% | +51.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 11.87% | +47.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 13.67% | +46.18% |
Сравнение комиссий IMST и PBP
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и PBP
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности PBP в 11.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.39% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and PBP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to PBP (2.38%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, PBP leads with 15.38% vs -69.40% for IMST. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBP has performed better with a 15.38% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 11.39% for PBP.
They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор