Сравнение IMST с GOOY
IMST (Bitwise Funds Trust) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 73.25% for GOOY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 76.11% |
Correlation
The correlation between IMST and GOOY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. GOOY — Ранг доходности на риск
IMST
GOOY
Сравнение IMST c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.52 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.56 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 14.24 | -15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и GOOY
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -24.40% | -51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -16.15% | -59.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -9.97% | -62.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -6.35% | -32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 5.16% | +46.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и GOOY
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 8.88% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 18.78% | +28.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 24.35% | +35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 23.52% | +37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 23.52% | +37.22% |
Сравнение комиссий IMST и GOOY
И IMST, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и GOOY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and GOOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to GOOY (8.88%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 73.25% vs -72.86% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 73.25% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 52.76% for GOOY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор