Сравнение IMST с BUYW
IMST (Bitwise Funds Trust) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 8.45% for BUYW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.10%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.10% | 8.47% |
Correlation
The correlation between IMST and BUYW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BUYW — Ранг доходности на риск
IMST
BUYW
Сравнение IMST c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.34 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.28 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 17.45 | -18.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и BUYW
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -9.36% | -63.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -2.59% | -70.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -0.62% | -72.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -0.60% | -36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 0.48% | +48.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BUYW
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 1.36% | +17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 3.89% | +40.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 4.88% | +53.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 8.43% | +51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 8.43% | +51.42% |
Сравнение комиссий IMST и BUYW
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BUYW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности BUYW в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.44% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BUYW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to BUYW (1.36%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 8.45% vs -69.40% for IMST. On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 8.45% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 5.44% for BUYW.
They also come from different issuers: Bitwise and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор