Сравнение IMST с BITC
IMST (Bitwise Funds Trust) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs -15.12% for BITC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -3.48% |
Correlation
The correlation between IMST and BITC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BITC — Ранг доходности на риск
IMST
BITC
Сравнение IMST c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.57 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.82 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.68 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITC
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -38.51% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -26.51% | -43.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -26.50% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -16.38% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 18.41% | +28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITC
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 5.92% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 19.98% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 25.54% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 46.63% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 46.63% | +13.02% |
Сравнение комиссий IMST и BITC
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITC
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BITC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -61.14% for IMST. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 3.14% for BITC.
IMST is categorized as Derivative Income, while BITC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор