PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSIX с PDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		-2.05%8.83%0.41%10.14%-17.29%11.84%4.01%9.44%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		19.83%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.

IMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.03%
1 год
3.48%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.68%

PDX

1 день
0.32%
1 месяц
9.93%
С начала года
19.83%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.24%
3 года*
28.85%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с IMSCXIMSIX с GIPIXIMSIX с ABRYXIMSIX с ABRZXIMSIX с COTZXIMSIX с GOIIXIMSIX с GPIFX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий IMSIX и PDX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
IMSIX
IMS Strategic Income Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.54

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.83

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.71

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

1.74

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.07

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.32

-0.22

Корреляция

Корреляция между IMSIX и PDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и PDX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности PDX в 20.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.81%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		20.72%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и PDX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-80.63%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-20.21%

+15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-37.24%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.17%

-12.96%

-13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-18.92%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

8.25%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и PDX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.26%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.60%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

11.16%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

22.72%

-15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

25.78%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

36.86%

-27.64%