Сравнение IMSCX с JEPIX
IMSCX (IMS Capital Value Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - IMSCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by IMS, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, IMSCX returned 10.96%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSCX charges 1.82%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.
IMSCX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 11.55%
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMSCX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 13.26% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -17.32% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 2.63% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Correlation
The correlation between IMSCX and JEPIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between IMSCX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMSCX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
IMSCX
JEPIX
Сравнение IMSCX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMSCX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.14 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 3.30 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и JEPIX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMSCX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -32.63% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -7.41% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -13.42% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -13.67% | -26.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.54% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -3.21% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.56% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и JEPIX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMSCX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.09% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 7.03% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 8.71% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 11.48% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.67% | +4.98% |
Сравнение комиссий IMSCX и JEPIX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и JEPIX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности JEPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.14% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.00% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMSCX and JEPIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMSCX has higher volatility (4.98%) compared to JEPIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, IMSCX dropped -56.63% vs JEPIX's -32.63%.
IMSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMSCX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор