PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSCX с FGRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMSCX (IMS Capital Value Fund) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IMSCX returned 11.66%/yr vs 16.36%/yr for FGRTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMSCX charges 1.82%/yr vs 0.61%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 11.66% против 16.36% соответственно.

IMSCX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.99%
1 год
29.68%
3 года*
23.67%
5 лет*
10.16%
10 лет*
11.66%

FGRTX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.86%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.94%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSCX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		11.31%16.99%21.40%47.43%-30.11%12.87%13.86%39.69%-12.02%11.89%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		9.38%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Correlation

The correlation between IMSCX and FGRTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г.

0.88

The correlation between IMSCX and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с IMSIXIMSCX с GQEIXIMSCX с FSKAXIMSCX с FLCPX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

IMSCX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSCXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.51

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.46

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.36

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

15.23

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSCX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSCXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и FGRTX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, примерно равная максимальной просадке FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSCXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-56.17%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.99%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-18.51%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-23.35%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-35.18%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.33%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.72%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.98%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и FGRTX

IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSCXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.87%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.09%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.02%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

16.71%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.12%

+1.50%

Сравнение комиссий IMSCX и FGRTX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и FGRTX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FGRTX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.55%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.19%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMSCX and FGRTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMSCX has higher volatility (3.23%) compared to FGRTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, IMSCX dropped -56.63% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSCX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор