Сравнение IMRA с YETH
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs -30.02% for YETH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -32.96%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -32.96%
- 6 месяцев
- -31.91%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -32.96% | 8.85% |
Correlation
The correlation between IMRA and YETH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between IMRA and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. YETH — Ранг доходности на риск
IMRA
YETH
Сравнение IMRA c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.54 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.97 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.50 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и YETH
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -61.73% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -55.63% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -59.04% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -30.92% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 30.92% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и YETH
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеют волатильность 9.53% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.54% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 38.84% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 57.08% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 55.42% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 55.42% | +5.97% |
Сравнение комиссий IMRA и YETH
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и YETH
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что меньше доходности YETH в 142.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 142.11% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and YETH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.54%) compared to IMRA (9.53%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs YETH's -61.73%.
On 1-year performance, YETH leads with -30.02% vs -32.66% for IMRA. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -30.02% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
YETH has the higher dividend yield at 142.11%, compared with 108.66% for IMRA.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.95% for YETH.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор