Сравнение IMRA с WEEL
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -33.71% vs 20.63% for WEEL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.68%.
IMRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.23% | -33.37% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 24.21% |
Correlation
The correlation between IMRA and WEEL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between IMRA and WEEL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. WEEL — Ранг доходности на риск
IMRA
WEEL
Сравнение IMRA c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.53 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.50 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 21.88 | -22.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.60 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.03 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и WEEL
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -17.45% | -44.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -4.60% | -56.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | 0.00% | -40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -1.45% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | 0.95% | +37.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и WEEL
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 1.88% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | 5.85% | +37.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.64% | 7.98% | +51.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 12.83% | +48.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 12.83% | +48.46% |
Сравнение комиссий IMRA и WEEL
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и WEEL
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.68%, что больше доходности WEEL в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.68% | 188.74% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and WEEL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.48%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs WEEL's -17.45%.
On 1-year performance, WEEL leads with 20.63% vs -33.71% for IMRA. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 20.63% return vs -33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 12.41% for WEEL.
They also come from different issuers: Bitwise and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.99% for WEEL.
WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор