PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRA с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. IMRA is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, IMRA returned -29.43% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.

IMRA

1 день
-0.32%
1 месяц
0.37%
С начала года
30.57%
6 месяцев
21.44%
1 год
-29.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и USFR

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.57%-34.78%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%3.12%

Correlation

The correlation between IMRA and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с OWNBIMRA с IMSTIMRA с XRPIMRA с ETHWIMRA с ICOIIMRA с BITCIMRA с MSTY
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

IMRA vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 66
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMRAUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
14.67

-15.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
50.13

-50.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

13.31

-12.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

201.33

-201.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

779.76

-780.52

IMRA vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMRA и USFR

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRAUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-1.36%

-60.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-0.02%

-61.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.57%

0.00%

-40.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-0.15%

-28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

0.01%

+39.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и USFR

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRAUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

0.09%

+12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.44%

0.19%

+43.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.22%

0.27%

+59.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.93%

0.40%

+60.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.93%

0.78%

+60.15%

Сравнение комиссий IMRA и USFR

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и USFR

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%, что больше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.40%188.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (12.81%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -29.43% for IMRA. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -29.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 108.40%, compared with 3.90% for USFR.

IMRA is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and WisdomTree. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор