PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRA с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с TSMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 92.13% for TSMY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.

IMRA

1 день
-0.83%
1 месяц
9.36%
С начала года
30.26%
6 месяцев
0.68%
1 год
-32.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
-1.37%
1 месяц
7.48%
С начала года
37.04%
6 месяцев
39.21%
1 год
92.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и TSMY

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.26%-33.37%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		37.04%73.00%

Correlation

The correlation between IMRA and TSMY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с BTOPIMRA с OWNBIMRA с XRPIMRA с IMSTIMRA с ETHWIMRA с MSTYIMRA с ICOI
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с SPY

Доходность на риск

IMRA vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRATSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
3.21

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.86

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.98

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

22.18

-23.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRA vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRATSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

3.21

-3.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.56

-1.74

Просадки

Сравнение просадок IMRA и TSMY

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRATSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-31.15%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-15.50%

-46.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.71%

-1.37%

-39.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-5.51%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

4.17%

+33.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и TSMY

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеют волатильность 9.53% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRATSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.52%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.61%

22.68%

+20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

28.87%

+31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.39%

33.22%

+28.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

33.22%

+28.17%

Сравнение комиссий IMRA и TSMY

IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и TSMY

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности TSMY в 52.19%

ПозицияTTM20252024
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.66%188.74%0.00%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		52.19%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and TSMY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (9.53%) compared to TSMY (9.52%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, TSMY leads with 92.13% vs -32.66% for IMRA. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 92.13% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.

IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 52.19% for TSMY.

They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.99% for TSMY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор