PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMRA с NFLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMRA и NFLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -16.78%.


IMRA

1 день
-0.83%
1 месяц
9.36%
С начала года
30.26%
6 месяцев
0.68%
1 год
-32.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NFLW

1 день
-2.48%
1 месяц
-12.48%
С начала года
-16.78%
6 месяцев
-26.68%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и NFLW


2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF
30.26%-47.08%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
-16.78%-29.02%

Correlation

The correlation between IMRA and NFLW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Доходность на риск

IMRA vs. NFLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина

NFLW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c NFLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMRANFLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

IMRA vs. NFLW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMRANFLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-1.05

+0.87

Просадки

Сравнение просадок IMRA и NFLW

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки NFLW в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и NFLW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMRANFLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-50.73%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.71%

-47.00%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-26.84%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и NFLW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMRANFLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

40.34%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.39%

40.34%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

40.34%

+21.05%

Сравнение комиссий IMRA и NFLW

IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NFLW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и NFLW

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности NFLW в 73.24%


ПозицияTTM2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF
108.66%188.74%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
73.24%38.89%

Часто задаваемые вопросы


IMRA and NFLW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 73.24% for NFLW.

They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.99% for NFLW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и NFLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор