Сравнение IMRA с BAMU
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.31% |
Correlation
The correlation between IMRA and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. BAMU — Ранг доходности на риск
IMRA
BAMU
Сравнение IMRA c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.41 | -1.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 24.89 | -25.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 97.89 | -98.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 4.98 | -5.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 4.14 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и BAMU
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -0.36% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -0.12% | -61.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | 0.00% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -0.02% | -28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 0.03% | +37.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и BAMU
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 0.07% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 0.43% | +43.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 0.59% | +59.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 0.87% | +60.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 0.87% | +60.52% |
Сравнение комиссий IMRA и BAMU
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и BAMU
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.53%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -32.66% for IMRA. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 3.06% for BAMU.
IMRA is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Brookstone. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор