Сравнение IMOM с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и NVIDIA Corporation (NVDA).
IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOM и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.41% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | -0.75% | 28.39% | 18.26% | -23.07% | 34.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 7.49% против 69.75% соответственно.
IMOM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 7.49%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMOM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
IMOM
NVDA
Сравнение IMOM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.45 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.14 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.08 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 7.73 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.45 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.29 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.40 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IMOM и NVDA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и NVDA
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.35% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и NVDA
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -89.72% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -20.21% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -66.34% | +27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | -66.34% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -15.10% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -36.40% | +22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 8.05% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и NVDA
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.33% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 10.43% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 25.79% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 41.42% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 51.72% | -31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 49.84% | -29.74% |