PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

IMOM и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.70% соответственно.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий IMOM и IDOG

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

IMOM vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.28

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.08

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.40

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

17.12

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между IMOM и IDOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и IDOG

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и IDOG

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-37.32%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-10.80%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-25.31%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-37.32%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-1.60%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-8.03%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.22%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и IDOG

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

5.74%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

9.77%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

16.44%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.57%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.47%

+2.63%