PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds - IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR) while IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 7.87%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.87% против 12.04% соответственно.

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between IMOM and IDMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between IMOM and IDMO shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и IDMO

Секторы
IMOM
IDMO

Промышленность

33.2%
22.6%

Сырьевые материалы

19.4%
10.2%

Технологии

15.8%
5.3%

Коммунальные услуги

12.4%
8.4%

Недвижимость

4.2%
2.0%

Финансовые услуги

4.1%
42.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Здравоохранение

3.3%
1.2%

Энергетика

1.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Промышленность

IMOM
33.2%
IDMO
22.6%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
IDMO
10.2%

Технологии

IMOM
15.8%
IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
IDMO
8.4%

Недвижимость

IMOM
4.2%
IDMO
2.0%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
IDMO
42.4%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
IDMO
2.2%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
IDMO
1.2%

Энергетика

IMOM
1.9%
IDMO
1.9%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

IDMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

IMOM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.38

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.04

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.90

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

7.89

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.38

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IMOM и IDMO

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-39.38%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-12.31%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-12.65%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-27.07%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-31.34%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.90%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-9.75%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.95%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и IDMO

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 6.17% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.31%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

14.88%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

16.88%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

17.83%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

18.11%

+2.09%

Сравнение комиссий IMOM и IDMO

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и IDMO

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and IDMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to IMOM (6.17%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 7.87% for IMOM. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.15% for IMOM.

IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.25% for IDMO.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор