PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

IMOM и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.49% против 11.86% соответственно.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий IMOM и IDMO

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IMOM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.66

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.28

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.66

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

10.75

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.66

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между IMOM и IDMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и IDMO

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и IDMO

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-39.38%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-12.31%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-27.07%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-31.34%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-6.22%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-9.85%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.05%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и IDMO

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

9.12%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

12.67%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

19.21%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.67%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.90%

+2.20%