Сравнение IMOM с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IMOM и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOM и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOM и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.48% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | -0.75% | 28.39% | 18.26% | -17.65% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
IMOM
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 44.75%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 7.19%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и DWMF
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IMOM vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IMOM
DWMF
Сравнение IMOM c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.38 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.02 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.13 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 8.12 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.38 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IMOM и DWMF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и DWMF
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.42% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и DWMF
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOM | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -29.72% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -8.74% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -17.00% | -22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -5.33% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -3.88% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.29% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и DWMF
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOM | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 5.84% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 8.39% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 13.70% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 11.20% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.16% | +5.93% |