Сравнение IMOAX с TBLRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Balanced II (TBLRX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и TBLRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и TBLRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -5.51% |
TBLRX Transamerica Balanced II | -3.11% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у TBLRX с доходностью -3.11%.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
TBLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и TBLRX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TBLRX в 1.07%.
Доходность на риск
IMOAX vs. TBLRX — Ранг доходности на риск
IMOAX
TBLRX
Сравнение IMOAX c TBLRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | TBLRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.55 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.55 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.95 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | TBLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и TBLRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и TBLRX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности TBLRX в 31.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.78% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и TBLRX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки TBLRX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и TBLRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | TBLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -25.35% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.62% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -25.35% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.34% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.19% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.70% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и TBLRX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Transamerica Balanced II (TBLRX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | TBLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.58% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 5.95% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 11.12% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 14.14% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 14.02% | -5.11% |