PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с TBLRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOAX с TBLRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) and TBLRX (Transamerica Balanced II) are both Diversified Portfolio funds from Transamerica. Over the past 5 years, IMOAX returned 5.09%/yr vs 7.75%/yr for TBLRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMOAX charges 0.47%/yr vs 1.07%/yr for TBLRX.

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и TBLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOAX показывает доходность 5.14%, а TBLRX немного ниже – 5.13%.

IMOAX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.26%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.81%

TBLRX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.34%
1 год
16.14%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOAX и TBLRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.14%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-5.51%
TBLRX
Transamerica Balanced II		5.13%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%

Correlation

The correlation between IMOAX and TBLRX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.93

The correlation between IMOAX and TBLRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Transamerica Balanced II

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TLOFXIMOAX с ICLAXIMOAX с TMLPXIMOAX с TIMUXIMOAX с TAHTX
Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с TLOFXTBLRX с THYIXTBLRX с IALAXTBLRX с EMTIXTBLRX с VIGTBLRX с IMLAX

Доходность на риск

IMOAX vs. TBLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c TBLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXTBLRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.19

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.12

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.72

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

12.46

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. TBLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLRX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и TBLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXTBLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и TBLRX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки TBLRX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и TBLRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOAXTBLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-25.35%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.11%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-19.88%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.35%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.47%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.07%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.33%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и TBLRX

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Transamerica Balanced II (TBLRX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOAXTBLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.20%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

5.85%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

7.60%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

14.13%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

13.92%

-4.96%

Сравнение комиссий IMOAX и TBLRX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TBLRX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и TBLRX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности TBLRX в 29.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.00%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TBLRX
Transamerica Balanced II		29.29%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IMOAX and TBLRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMOAX has higher volatility (2.40%) compared to TBLRX (2.20%). In terms of maximum drawdown, IMOAX dropped -37.71% vs TBLRX's -25.35%.

TBLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOAX и TBLRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор