PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.27% против 8.70% соответственно.

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TSWIXIMOAX с TLOFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий IMOAX и CONWX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

IMOAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.71

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.37

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.21

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

12.51

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между IMOAX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и CONWX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и CONWX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-26.09%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.60%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-12.49%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-26.09%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.27%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.78%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.52%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и CONWX

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.25%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

5.47%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

10.70%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

10.27%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

11.16%

-2.25%