Сравнение IMO с NRG
IMO (Imperial Oil Limited) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, IMO returned 17.61%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMO и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 17.61% против 26.90% соответственно.
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам IMO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between IMO and NRG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between IMO and NRG has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IMO:
$58.80B
NRG:
$26.10B
IMO:
$5.87
NRG:
$1.21
IMO:
20.67
NRG:
103.60
IMO:
0.45
NRG:
1.56
IMO:
1.30
NRG:
0.76
IMO:
2.58
NRG:
6.18
IMO:
$46.55B
NRG:
$32.38B
IMO:
$7.69B
NRG:
$4.69B
IMO:
$6.36B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. NRG — Ранг доходности на риск
IMO
NRG
Сравнение IMO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.47 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | -1.16 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMO и NRG
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -79.41% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -34.24% | +17.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -34.24% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -34.24% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -48.76% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -31.61% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -27.99% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 13.73% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и NRG
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.97%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 15.26% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 35.10% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 44.88% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 40.03% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 39.16% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и NRG
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и NRG
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and NRG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to IMO (9.97%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs NRG's -79.41%.
IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор