Сравнение GCT с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или SMH.
Доходность
Сравнение доходности GCT и SMH
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность 31.84%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 40.73%.
GCT
31.84%
-9.97%
-25.44%
154.43%
N/A
N/A
SMH
40.73%
-2.22%
2.62%
52.72%
33.43%
28.10%
Основные характеристики
| GCT | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 5.65 |
| Индекс Язвы | 31.98% | 9.27% |
| Дневная вол-ть | 104.70% | 34.43% |
| Макс. просадка | -91.11% | -95.73% |
| Текущая просадка | -49.76% | -12.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GCT и SMH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и SMH
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок GCT и SMH
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и SMH
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 30.36% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.