PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCT с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GCT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCT и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
GCT
GigaCloud Technology Inc		16.89%112.10%1.23%221.53%-63.73%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-15.12%

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.

GCT

1 день
1.18%
1 месяц
6.75%
С начала года
16.89%
6 месяцев
69.30%
1 год
211.92%
3 года*
93.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GCT:
GCT с AZZGCT с PSTGGCT с APLDGCT с NVDAGCT с TMDXGCT с VTIGCT с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GCT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг доходности на риск GCT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.32

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

2.92

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.37

5.39

+3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.05

19.22

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между GCT и SMH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и SMH

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GCT и SMH

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.11%

-84.96%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-15.95%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-8.02%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-41.35%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

4.47%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и SMH

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

11.74%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.01%

24.02%

+30.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.09%

36.88%

+42.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.80%

34.68%

+113.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.80%

32.29%

+115.51%