PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCT с SMH

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или SMH.

Корреляция

Корреляция между GCT и SMH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GCT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.51

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

GCT:

-0.57

SMH:

0.40

Коэф-т Омега

GCT:

0.94

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.56

SMH:

0.08

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.12

SMH:

0.19

Индекс Язвы

GCT:

38.11%

SMH:

15.40%

Дневная вол-ть

GCT:

73.87%

SMH:

43.22%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

GCT:

-61.01%

SMH:

-14.01%

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -0.56%.

GCT

С начала года

1.08%

1 месяц

47.98%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-37.24%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-0.56%

1 месяц

25.49%

6 месяцев

-1.72%

1 год

2.23%

3 года

28.87%

5 лет

29.28%

10 лет

25.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и SMH

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GCT и SMH

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и SMH

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...