PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCT с SMH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или SMH.

Корреляция

Корреляция между GCT и SMH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.11%
79.18%
GCT
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.86

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

GCT:

-1.44

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

GCT:

0.85

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.84

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.39

SMH:

0.17

Индекс Язвы

GCT:

46.15%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

GCT:

74.10%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

GCT:

-72.26%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -28.08%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%.

GCT

С начала года

-28.08%

1 месяц

-11.85%

6 месяцев

-44.89%

1 год

-62.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

27.14%

10 лет

24.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GCT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GCT: -0.86
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино GCT, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GCT: -1.44
SMH: 0.38
Коэффициент Омега GCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCT: 0.85
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара GCT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GCT: -0.84
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина GCT, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GCT: -1.39
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.06
GCT
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и SMH

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GCT и SMH

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.26%
-24.30%
GCT
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и SMH

GigaCloud Technology Inc (GCT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 24.68% и 23.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
23.93%
GCT
SMH