PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с ICLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с ICLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и ICLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и ICLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		-1.47%12.18%7.30%10.23%-15.19%5.43%13.16%12.33%-4.36%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у ICLAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции IMLAX превзошли акции ICLAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.09% соответственно.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

ICLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.02%
1 год
8.92%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.97%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TMLPXIMLAX с TIMUXIMLAX с TAHTXIMLAX с TISVX
Часто сравнивают с ICLAX:
ICLAX с BINCICLAX с AMECXICLAX с TLOFXICLAX с CONWXICLAX с CSTAXICLAX с EMTIXICLAX с THYIX

Сравнение комиссий IMLAX и ICLAX

И IMLAX, и ICLAX имеют комиссию равную 0.47%.

IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Доходность на риск

IMLAX vs. ICLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ICLAX
Ранг доходности на риск ICLAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c ICLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXICLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.82

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.78

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

6.98

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. ICLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLAX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и ICLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXICLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между IMLAX и ICLAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и ICLAX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности ICLAX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		3.20%3.27%2.80%2.50%1.79%7.84%4.16%4.06%7.97%7.69%4.61%5.90%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и ICLAX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки ICLAX в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и ICLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXICLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-30.99%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-5.35%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-20.78%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-20.78%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-3.82%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.81%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и ICLAX

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXICLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.22%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

4.69%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

7.32%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

7.31%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

7.17%

+4.95%