PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции IMLAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.70% соответственно.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMLPXIMLAX с TISVX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий IMLAX и CONWX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.37

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.21

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

12.51

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между IMLAX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и CONWX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и CONWX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-26.09%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.60%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-12.49%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-26.09%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.27%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-2.78%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.52%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и CONWX

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.25%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

5.47%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.70%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

10.27%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

11.16%

+0.96%