PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMLAX с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both funds - IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, IMLAX returned 8.80%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IMLAX charges 0.47%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции IMLAX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.85% соответственно.

IMLAX

1 день
0.13%
1 месяц
4.04%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.43%
1 год
20.52%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.80%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMLAX и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.58%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IMLAX and ACWI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.96

The correlation between IMLAX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с TAHTXIMLAX с TMLPXIMLAX с THYIXIMLAX с TIMUXIMLAX с TSWIXIMLAX с TLOFXIMLAX с TMIFX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IMLAX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.29

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.17

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.01

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

13.53

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и ACWI

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMLAXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-56.00%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.73%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-16.55%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-26.42%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-33.53%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-8.61%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.16%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и ACWI

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 2.76%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMLAXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.93%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

10.29%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

12.78%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

16.05%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

17.11%

-4.95%

Сравнение комиссий IMLAX и ACWI

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и ACWI

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		6.42%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IMLAX and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to IMLAX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IMLAX dropped -46.65% vs ACWI's -56.00%.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMLAX и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор