PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMKTA с WMK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMKTA с WMK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMKTA (Ingles Markets, Incorporated) and WMK (Weis Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, IMKTA returned 10.07%/yr vs 5.99%/yr for WMK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и WMK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Weis Markets, Inc. (WMK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у WMK с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции IMKTA превзошли акции WMK по среднегодовой доходности: 10.07% против 5.99% соответственно.

IMKTA

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
27.97%
6 месяцев
13.00%
1 год
44.64%
3 года*
2.51%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.07%

WMK

1 день
-0.51%
1 месяц
7.65%
С начала года
16.32%
6 месяцев
10.82%
1 год
0.75%
3 года*
7.55%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMKTA и WMK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		27.97%7.44%-24.70%-9.77%12.58%104.80%-8.75%78.27%-19.72%-26.73%
WMK
Weis Markets, Inc.		16.32%-3.57%8.00%-20.81%27.10%40.93%21.27%-12.73%18.61%-36.57%

Correlation

The correlation between IMKTA and WMK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.37

Over the past year, IMKTA and WMK have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

IMKTA:

$7.32

WMK:

$3.98

Коэффициент P/E

IMKTA:

11.94

WMK:

18.55

Коэффициент P/S

IMKTA:

0.23

WMK:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

IMKTA:

$5.40B

WMK:

$5.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMKTA:

$1.32B

WMK:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

IMKTA:

$279.31M

WMK:

$210.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingles Markets, Incorporated

Weis Markets, Inc.

Часто сравнивают с IMKTA:
IMKTA с WMTIMKTA с SFMIMKTA с BKEIMKTA с SPYIMKTA с GOOGIMKTA с VOOIMKTA с VRSN
Часто сравнивают с WMK:
WMK с WMTWMK с L.TOWMK с COSTWMK с GWWWMK с CTRAWMK с DCIWMK с BRC

Доходность на риск

IMKTA vs. WMK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMKTA
Ранг доходности на риск IMKTA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WMK
Ранг доходности на риск WMK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMKTA c WMK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Weis Markets, Inc. (WMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMKTAWMKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.03

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.22

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

0.04

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

0.07

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMKTA vs. WMK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа WMK равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и WMK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMKTAWMKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.03

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и WMK

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки WMK в -48.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и WMK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMKTAWMKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-48.66%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-20.22%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.98%

-29.37%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-36.18%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.08%

-48.66%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-16.10%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-16.07%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

10.71%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и WMK

Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Weis Markets, Inc. (WMK) имеют волатильность 6.23% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMKTAWMKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.50%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

18.57%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

25.86%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

28.48%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

29.73%

+2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и WMK

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WMK в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		0.76%0.96%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%
WMK
Weis Markets, Inc.		1.84%2.12%2.01%2.13%1.58%1.90%2.59%3.06%2.53%2.90%1.80%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMKTA и WMK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и Weis Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.10B1.20B1.30B1.40B1.50B1.60B20222023202420252026
1.31B
1.26B
(IMKTA) Общая выручка
(WMK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IMKTA and WMK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMK has higher volatility (6.50%) compared to IMKTA (6.23%). In terms of maximum drawdown, IMKTA dropped -72.55% vs WMK's -48.66%.

IMKTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMKTA и WMK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор