Сравнение IMKTA с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IMKTA и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMKTA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 31.91% | 7.44% | -24.70% | -9.77% | 4.13% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IMKTA показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
IMKTA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 31.91%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.74%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMKTA vs. GDE — Ранг доходности на риск
IMKTA
GDE
Сравнение IMKTA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMKTA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.95 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.47 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.77 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 10.77 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMKTA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.95 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.13 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между IMKTA и GDE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMKTA и GDE
Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 0.73% | 0.96% | 1.02% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 1.55% | 1.39% | 2.42% | 1.91% | 1.37% | 1.50% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMKTA и GDE
Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMKTA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -32.01% | -40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -22.66% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -16.07% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -7.75% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 5.84% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMKTA и GDE
Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 7.03%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMKTA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 12.02% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 25.26% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 32.25% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 26.19% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 26.19% | +6.55% |