PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.98% соответственно.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий IMIDX и PKSFX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.23

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.48

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.42

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

0.95

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между IMIDX и PKSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и PKSFX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и PKSFX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-54.46%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.21%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-22.02%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-33.45%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-9.42%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-7.17%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.96%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и PKSFX

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.62%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

11.11%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

18.95%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.90%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.79%

+2.19%