PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.76% соответственно.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий IMIDX и MACGX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.27

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.29

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

0.73

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Корреляция

Корреляция между IMIDX и MACGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и MACGX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и MACGX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-77.61%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-27.55%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-77.61%

+42.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-77.61%

+42.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-50.74%

+41.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-25.53%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

10.93%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и MACGX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 8.22%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.52%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

22.32%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

32.22%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

48.42%

-27.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

39.21%

-18.23%