PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMIDX с MACGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IMIDX returned 11.93%/yr vs 14.70%/yr for MACGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMIDX charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 11.93% против 14.70% соответственно.

IMIDX

1 день
0.82%
1 месяц
1.15%
С начала года
15.44%
6 месяцев
13.45%
1 год
14.96%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.29%
10 лет*
11.93%

MACGX

1 день
-1.67%
1 месяц
5.93%
С начала года
6.63%
6 месяцев
3.09%
1 год
5.74%
3 года*
26.93%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMIDX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		15.44%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		6.63%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Correlation

The correlation between IMIDX and MACGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.74

The correlation between IMIDX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

IMIDX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.25

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.55

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.26

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

0.55

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.25

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и MACGX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMIDXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-77.61%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-27.55%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-28.55%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-77.61%

+42.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-77.61%

+42.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-40.72%

+38.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-25.65%

+18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

12.75%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и MACGX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 6.02%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMIDXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.96%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

21.23%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

27.81%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

48.30%

-26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

39.37%

-18.25%

Сравнение комиссий IMIDX и MACGX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и MACGX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		11.50%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Часто задаваемые вопросы

IMIDX and MACGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (8.96%) compared to IMIDX (6.02%). In terms of maximum drawdown, IMIDX dropped -35.15% vs MACGX's -77.61%.

IMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMIDX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор