Сравнение IMIDX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.69% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и EISMX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
IMIDX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
IMIDX
EISMX
Сравнение IMIDX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.31 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.33 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.36 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.82 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и EISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и EISMX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и EISMX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -45.32% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.66% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -19.81% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -39.95% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -15.38% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.77% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.43% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и EISMX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.80% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 11.30% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 18.96% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.09% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.83% | +2.15% |