Сравнение IMIB.L с IAU
IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IMIB.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMIB.L returned 17.41%/yr vs 11.48%/yr for IAU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IMIB.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IMIB.L и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMIB.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMIB.L показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции IMIB.L превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 17.41% против 11.48% соответственно.
IMIB.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 17.41%
IAU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам IMIB.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 16.85% | 43.78% | 13.17% | 30.55% | -3.59% | 18.30% | 1.46% | 24.85% | -12.68% | 20.95% |
IAU iShares Gold Trust | -4.78% | 52.27% | 29.07% | 7.20% | 11.18% | -3.09% | 21.36% | 13.49% | 4.07% | 3.14% |
Correlation
The correlation between IMIB.L and IAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.02 |
Over the past year, IMIB.L and IAU have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMIB.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
IMIB.L
IAU
Сравнение IMIB.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMIB.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.04 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 2.87 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMIB.L и IAU
Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMIB.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -41.56% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -23.95% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -23.95% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -23.95% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -23.95% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -23.39% | +20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.96% | -13.08% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 8.63% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIB.L и IAU
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) составляет 4.03%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMIB.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.91% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 22.76% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 25.98% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.94% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 15.55% | +3.80% |
Сравнение комиссий IMIB.L и IAU
IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIB.L и IAU
Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.75% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 3.25% | 2.29% | 2.82% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
IMIB.L and IAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
IMIB.L is categorized as Europe Equities, while IAU is Gold. IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.35% for IMIB.L and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для IMIB.L и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор