PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMIB.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIB.L и EEIP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
2.09%43.79%13.17%30.54%-3.58%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
9.44%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%-13.70%14.22%-6.64%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.44%.


IMIB.L

1 день
3.10%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.09%
6 месяцев
7.69%
1 год
29.20%
3 года*
24.19%
5 лет*
18.52%
10 лет*
14.75%

EEIP.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.54%
1 год
30.74%
3 года*
15.93%
5 лет*
12.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий IMIB.L и EEIP.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EEIP.L в 0.29%.


Доходность на риск

IMIB.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMIB.LEEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.31

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.86

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.73

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

13.90

-4.19

IMIB.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIP.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMIB.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Корреляция

Корреляция между IMIB.L и EEIP.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и EEIP.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
3.76%3.83%4.54%3.77%3.91%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и EEIP.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и EEIP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IMIB.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.82%

-34.51%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.84%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-14.49%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.52%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-5.57%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.23%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и EEIP.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMIB.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.41%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.84%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

13.24%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

13.25%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

15.22%

+4.42%