Сравнение IMIB.L с EEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).
IMIB.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMIB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMIB.L и EEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIB.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 2.09% | 43.79% | 13.17% | 30.54% | -3.58% | 18.30% | 1.46% | 24.85% | -12.68% | 20.95% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 9.44% | 34.46% | -1.80% | 12.45% | 6.20% | 11.06% | -13.70% | 14.22% | -6.64% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIB.L показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.44%.
IMIB.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 14.75%
EEIP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIB.L и EEIP.L
IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Доходность на риск
IMIB.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
IMIB.L
EEIP.L
Сравнение IMIB.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIB.L | EEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.31 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.86 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.73 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 13.90 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIB.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.31 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IMIB.L и EEIP.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIB.L и EEIP.L
Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.76% | 3.83% | 4.54% | 3.77% | 3.91% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 3.25% | 2.29% | 2.82% | 2.15% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMIB.L и EEIP.L
Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и EEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIB.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.82% | -34.51% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.84% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -14.49% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.52% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -5.57% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.23% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIB.L и EEIP.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIB.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.41% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 8.84% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 13.24% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 13.25% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 15.22% | +4.42% |