PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIB.L с PSRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIB.L с PSRE.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L).

IMIB.L и PSRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMIB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. PSRE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и PSRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIB.L и PSRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		1.97%43.79%13.17%30.54%-3.58%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		4.57%33.93%6.05%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-10.13%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у PSRE.L с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции IMIB.L превзошли акции PSRE.L по среднегодовой доходности: 14.88% против 11.25% соответственно.

IMIB.L

1 день
-0.11%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.02%
1 год
33.22%
3 года*
24.10%
5 лет*
18.49%
10 лет*
14.88%

PSRE.L

1 день
0.31%
1 месяц
-0.33%
С начала года
4.57%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.51%
3 года*
16.85%
5 лет*
13.50%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с VOOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с CS1.LIMIB.L с EEIP.L
Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с VWRA.LPSRE.L с VUAA.L

Сравнение комиссий IMIB.L и PSRE.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSRE.L в 0.39%.

PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

IMIB.L vs. PSRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c PSRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIB.LPSRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.89

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.37

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.94

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

11.83

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. PSRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRE.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и PSRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIB.LPSRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.95

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между IMIB.L и PSRE.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и PSRE.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PSRE.L в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.76%3.83%4.54%3.77%3.91%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.83%3.00%3.61%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и PSRE.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки PSRE.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и PSRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIB.LPSRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.82%

-35.69%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-9.69%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-15.92%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-33.25%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.57%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-5.52%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.41%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и PSRE.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIB.LPSRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.10%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.17%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.67%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

14.12%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.15%

+3.49%