PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIB.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIB.L с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

IMIB.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMIB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIB.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		2.09%43.79%13.17%30.54%-3.58%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.18%17.56%48.36%11.68%0.20%23.81%24.49%21.14%4.96%16.71%
Разные валюты инструментов

IMIB.L торгуется в GBp, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции IMIB.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.75% против 18.02% соответственно.

IMIB.L

1 день
3.10%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.09%
6 месяцев
7.69%
1 год
29.20%
3 года*
24.19%
5 лет*
18.52%
10 лет*
14.75%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.71%
1 год
18.62%
3 года*
25.42%
5 лет*
18.22%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с VOOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с CS1.LIMIB.L с EEIP.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий IMIB.L и SPMO

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

IMIB.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIB.LSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.81

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.28

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.54

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

4.40

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIB.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.81

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.90

-0.67

Корреляция

Корреляция между IMIB.L и SPMO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и SPMO

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.76%3.83%4.54%3.77%3.91%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и SPMO

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIB.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.82%

-30.95%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.70%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-22.74%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-30.95%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-7.31%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-4.66%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.60%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и SPMO

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIB.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.99%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.37%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

23.00%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.48%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

20.67%

-1.03%