Сравнение IMIB.L с ESIF.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).

IMIB.L и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMIB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIB.L и ESIF.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	1.97%	43.79%	13.17%	30.54%	-3.58%	18.30%	3.11%
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	-3.68%	54.55%	20.09%	18.81%	3.59%	20.48%	2.82%

Разные валюты инструментов

IMIB.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью -3.68%.

IMIB.L

1 день: -0.11%

1 месяц: 0.65%

С начала года: 1.97%

6 месяцев: 7.02%

1 год: 33.22%

3 года*: 24.10%

5 лет*: 18.49%

10 лет*: 14.88%

ESIF.L

1 день: -0.66%

1 месяц: -0.69%

С начала года: -3.68%

6 месяцев: 5.26%

1 год: 29.46%

3 года*: 27.22%

5 лет*: 19.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Название символа

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IMIB.L:

IMIB.L с SPMO IMIB.L с VOO IMIB.L с X7PP.L IMIB.L с BNKE.L IMIB.L с PSRE.L IMIB.L с CS1.L IMIB.L с EEIP.L

Часто сравнивают с ESIF.L:

ESIF.L с X7PP.L ESIF.L с BNKE.L ESIF.L с UIFS.L ESIF.L с SMEA.L ESIF.L с VUKG.L ESIF.L с IEFM.L ESIF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий IMIB.L и ESIF.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%.

IMIB.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

ESIF.L

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IMIB.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMIB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESIF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMIB.L	ESIF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.66	1.36	+0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	1.80	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.25	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.23	2.52	+0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.71	9.22	+2.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMIB.L	ESIF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.66	1.36	+0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.03	1.07	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	1.13	-0.90

Корреляция

Корреляция между IMIB.L и ESIF.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и ESIF.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	3.76%	3.83%	4.54%	3.77%	3.91%	3.15%	1.44%	3.41%	3.25%	2.29%	2.82%	2.15%
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и ESIF.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и ESIF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMIB.L	ESIF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.82%	-23.55%	-36.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.28%	-11.68%	+1.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.06%	-23.55%	-0.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.68%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.18%	-6.22%	+2.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.74%	-4.18%	-14.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.84%	3.19%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и ESIF.L

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) составляет 6.60%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMIB.L	ESIF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.60%	7.48%	-0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.93%	13.16%	-1.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.59%	18.49%	-0.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.87%	18.18%	-0.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.64%	18.17%	+1.47%

Сравнение IMIB.L с ESIF.L

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и ESIF.L

Сравнение доходности по годам IMIB.L и ESIF.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IMIB.L

ESIF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMIB.L и ESIF.L

Доходность на риск

IMIB.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

IMIB.L

ESIF.L

Сравнение IMIB.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMIB.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и ESIF.L

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и ESIF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и ESIF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)