PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIB.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIB.L с X7PP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L).

IMIB.L и X7PP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMIB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. X7PP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIB.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		1.97%43.79%13.17%30.54%-3.58%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-4.74%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью -4.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIB.L имеют среднегодовую доходность 14.88%, а акции X7PP.L немного отстают с 14.21%.

IMIB.L

1 день
-0.11%
1 месяц
2.80%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.38%
3 года*
24.10%
5 лет*
18.49%
10 лет*
14.88%

X7PP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
9.30%
1 год
40.50%
3 года*
38.96%
5 лет*
27.56%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с CS1.LIMIB.L с EEIP.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Сравнение комиссий IMIB.L и X7PP.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.

IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IMIB.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIB.LX7PP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.70

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.17

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.98

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

10.85

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PP.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIB.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между IMIB.L и X7PP.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и X7PP.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.76%3.83%4.54%3.77%3.91%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и X7PP.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и X7PP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIB.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.82%

-56.28%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-15.94%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-30.79%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-56.28%

+19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-10.94%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-15.54%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.38%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и X7PP.L

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) составляет 6.60%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIB.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.17%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

16.60%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

23.74%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

23.30%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

24.64%

-5.00%