PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIB.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIB.L с BNKE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L).

IMIB.L и BNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMIB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIB.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		2.09%43.79%13.17%30.54%-3.58%18.30%1.46%1.77%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-5.22%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%
Разные валюты инструментов

IMIB.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью -5.22%.

IMIB.L

1 день
3.10%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.09%
6 месяцев
7.69%
1 год
29.20%
3 года*
24.19%
5 лет*
18.52%
10 лет*
14.75%

BNKE.L

1 день
4.59%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
7.45%
1 год
44.05%
3 года*
42.12%
5 лет*
30.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с VOOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с CS1.LIMIB.L с EEIP.L
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Сравнение комиссий IMIB.L и BNKE.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.

IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

IMIB.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIB.LBNKE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.77

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.26

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.67

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

9.26

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKE.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIB.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.70

-0.48

Корреляция

Корреляция между IMIB.L и BNKE.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и BNKE.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.76%3.83%4.54%3.77%3.91%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и BNKE.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и BNKE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIB.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.82%

-48.52%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.66%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-34.21%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-10.88%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-10.54%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.79%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и BNKE.L

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) составляет 6.92%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIB.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

9.76%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

17.26%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

24.84%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

25.27%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

29.70%

-10.06%