PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMFL с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMFL и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и XLG


2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%26.65%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.


IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий IMFL и XLG

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

IMFL vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFLXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.99

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.54

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.63

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

5.71

+5.75

IMFL vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFLXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.99

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между IMFL и XLG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и XLG

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и XLG

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


IMFLXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-52.39%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.41%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-28.02%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-8.93%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.69%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.54%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и XLG

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMFLXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.82%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.65%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

19.97%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

18.68%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.81%

-2.94%