Сравнение IMFL с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
IMFL и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 7.24% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 2.86%.
IMFL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и WDIV
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
IMFL vs. WDIV — Ранг доходности на риск
IMFL
WDIV
Сравнение IMFL c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.00 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.73 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.76 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 10.57 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и WDIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и WDIV
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.15% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и WDIV
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -42.34% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.61% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -22.12% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -6.13% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -5.90% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.24% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и WDIV
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.74% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 7.40% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 12.08% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 12.68% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.44% | +0.42% |