PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMFL с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с KLMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds from Invesco - IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IMFL returned 27.07% vs 22.49% for KLMT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 11.81%.

IMFL

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.40%
6 месяцев
9.35%
С начала года
13.94%
1 год
27.07%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и KLMT

2026 (YTD)20252024
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		13.94%30.89%-3.30%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between IMFL and KLMT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between IMFL and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и KLMT

Секторы
IMFL
KLMT

Промышленность

19.0%
5.6%

Технологии

16.3%
25.2%

Здравоохранение

12.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

11.7%
3.4%

Финансовые услуги

10.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.3%

Сырьевые материалы

6.4%
1.9%

Энергетика

6.1%
2.3%

Коммунальные услуги

4.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.6%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Промышленность

IMFL
19.0%
KLMT
5.6%

Технологии

IMFL
16.3%
KLMT
25.2%

Здравоохранение

IMFL
12.4%
KLMT
6.3%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.7%
KLMT
3.4%

Финансовые услуги

IMFL
10.8%
KLMT
8.6%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.8%
KLMT
6.3%

Сырьевые материалы

IMFL
6.4%
KLMT
1.9%

Энергетика

IMFL
6.1%
KLMT
2.3%

Коммунальные услуги

IMFL
4.0%
KLMT
0.9%

Коммуникационные услуги

IMFL
4.0%
KLMT
6.6%

Недвижимость

IMFL
1.6%
KLMT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с IEURIMFL с VEAIMFL с FNDE
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

IMFL vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMFLKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.67

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.34

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

9.94

-1.92

IMFL vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMFL и KLMT

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-16.87%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.54%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.98%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-1.88%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.27%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и KLMT

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.84%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

11.26%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

13.49%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.90%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

15.90%

+0.23%

Сравнение комиссий IMFL и KLMT

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и KLMT

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности KLMT в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.97%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and KLMT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.31%) compared to KLMT (3.84%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, IMFL leads with 27.07% vs 22.49% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMFL has performed better with a 27.07% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.76% for KLMT.

IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор