PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с HERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.50%/yr vs 9.95%/yr for HERD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 12.05%.

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и HERD

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%2.91%20.72%-6.96%17.02%

Correlation

The correlation between IMFL and HERD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.68

The correlation between IMFL and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и HERD

Секторы
IMFL
HERD

Промышленность

17.4%
13.4%

Технологии

15.4%
18.0%

Здравоохранение

12.8%
14.7%

Потребительский защитный сектор

11.6%
8.2%

Финансовые услуги

11.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
15.6%

Энергетика

5.9%
15.9%

Сырьевые материалы

5.5%
4.7%

Коммунальные услуги

3.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.3%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Промышленность

IMFL
17.4%
HERD
13.4%

Технологии

IMFL
15.4%
HERD
18.0%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
HERD
14.7%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
HERD
8.2%

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
HERD
0.0%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
HERD
15.6%

Энергетика

IMFL
5.9%
HERD
15.9%

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
HERD
4.7%

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
HERD
0.8%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
HERD
8.3%

Недвижимость

IMFL
1.5%
HERD
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOO

Доходность на риск

IMFL vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.54

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.56

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.19

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

17.73

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IMFL и HERD

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-39.41%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-5.68%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-18.90%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-21.60%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.67%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-4.55%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.66%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и HERD

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.92%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

7.74%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

11.62%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.76%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

20.50%

-4.51%

Сравнение комиссий IMFL и HERD

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и HERD

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности HERD в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and HERD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.74%) compared to HERD (2.92%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, HERD leads with 9.95% vs 8.50% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 9.95% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.87% for IMFL.

IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор