Сравнение IMFL с GKAT
IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 9.70%.
IMFL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMFL и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 17.58% | 9.75% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
Correlation
The correlation between IMFL and GKAT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMFL vs. GKAT — Ранг доходности на риск
IMFL
GKAT
Сравнение IMFL c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.82 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и GKAT
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMFL | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -10.41% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.97% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -2.07% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMFL | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.97% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.97% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 11.97% | +4.02% |
Сравнение комиссий IMFL и GKAT
IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и GKAT
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 2.87% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
IMFL and GKAT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Invesco and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для IMFL и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор