PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMFL с GKAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMFL и GKAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 9.70%.


IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*

GKAT

1 день
-0.69%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и GKAT


Correlation

The correlation between IMFL and GKAT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Scharf Global Opportunity ETF

Доходность на риск

IMFL vs. GKAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина

GKAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c GKAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFLGKATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

IMFL vs. GKAT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFLGKATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.82

-1.19

Просадки

Сравнение просадок IMFL и GKAT

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и GKAT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMFLGKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-10.41%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.97%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-2.07%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и GKAT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMFLGKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

11.97%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

11.97%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

11.97%

+4.02%

Сравнение комиссий IMFL и GKAT

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и GKAT

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности GKAT в 0.44%


ПозицияTTM20252024202320222021
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF
0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Часто задаваемые вопросы


IMFL and GKAT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.

IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.44% for GKAT.

They also come from different issuers: Invesco and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.59% for GKAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и GKAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор