PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMFL с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

IMFL и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IMFL и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-3.57%25.51%17.55%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VIGI
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий IMFL и DIVD

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

IMFL vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.52

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.13

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.92

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

9.38

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.52

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.49

-0.95

Корреляция

Корреляция между IMFL и DIVD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и DIVD

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DIVD в 2.86%

TTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и DIVD

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFLDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-13.88%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.88%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-3.23%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-2.29%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.43%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и DIVD

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFLDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.94%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

8.31%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.31%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.36%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

13.36%

+2.51%