Сравнение IMFL с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
IMFL и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IMFL и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 7.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и DFAI
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
IMFL vs. DFAI — Ранг доходности на риск
IMFL
DFAI
Сравнение IMFL c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.79 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.44 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.74 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 10.73 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.79 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и DFAI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и DFAI
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и DFAI
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -27.44% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.95% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -27.44% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -6.23% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -5.21% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.79% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и DFAI
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.97% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.65% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.73% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.81% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.66% | +0.21% |