PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Global Equities funds. IMFL is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.42%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и DFAI

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%7.80%

Correlation

The correlation between IMFL and DFAI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between IMFL and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и DFAI

Секторы
IMFL
DFAI

Промышленность

17.4%
19.5%

Технологии

15.4%
9.3%

Здравоохранение

12.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

11.6%
6.4%

Финансовые услуги

11.0%
22.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.6%

Энергетика

5.9%
6.8%

Сырьевые материалы

5.5%
8.8%

Коммунальные услуги

3.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Промышленность

IMFL
17.4%
DFAI
19.5%

Технологии

IMFL
15.4%
DFAI
9.3%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
DFAI
6.4%

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
DFAI
22.5%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
DFAI
8.6%

Энергетика

IMFL
5.9%
DFAI
6.8%

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
DFAI
8.8%

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
DFAI
4.0%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
DFAI
3.7%

Недвижимость

IMFL
1.5%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

IMFL vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.80

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.54

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.31

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

9.08

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IMFL и DFAI

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-27.44%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.95%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.25%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-27.44%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.78%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-5.12%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.79%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и DFAI

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.39%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

11.71%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.07%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.92%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.70%

+0.28%

Сравнение комиссий IMFL и DFAI

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и DFAI

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and DFAI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.57%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.55% vs 8.42% for IMFL. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.55% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.24% for DFAI.

They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.18% for DFAI.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор