Сравнение IMFL с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IMFL и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и AGG
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
IMFL vs. AGG — Ранг доходности на риск
IMFL
AGG
Сравнение IMFL c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.93 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.32 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.76 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 4.89 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.93 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и AGG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и AGG
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и AGG
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -18.43% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -2.52% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -17.82% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -2.30% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -2.71% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.91% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и AGG
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 1.67% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 2.55% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 4.37% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 6.07% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 5.39% | +10.48% |