PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.42%/yr vs 0.13%/yr for AGG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%0.38%

Correlation

The correlation between IMFL and AGG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.25

The correlation between IMFL and AGG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

IMFL vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.24

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.83

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.70

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

5.21

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.24

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IMFL и AGG

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-18.43%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-2.76%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-6.11%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-17.82%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.98%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-2.71%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

0.90%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и AGG

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

1.29%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

2.74%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

3.85%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

6.09%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

5.40%

+10.58%

Сравнение комиссий IMFL и AGG

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и AGG

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and AGG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.57%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, IMFL leads with 8.42% vs 0.13% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 8.42% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.88% for IMFL.

IMFL is categorized as Global Equities, while AGG is Total Bond Market. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.03% for AGG.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор