PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMF с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMF и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMF и XMMO


Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%.


IMF

1 день
-0.09%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.16%
1 год
4.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Managed Futures Strategy ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий IMF и XMMO

IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

IMF vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1414
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.34

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.91

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.41

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

11.42

-10.93

IMF vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.34

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.55

-0.43

Корреляция

Корреляция между IMF и XMMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и XMMO

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF
0.92%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IMF и XMMO

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


IMFXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-55.37%

+40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.81%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.62%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-9.52%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.70%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 3.85%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMFXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

9.04%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.39%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

22.03%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

21.27%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

22.11%

-9.01%