Сравнение IMF с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
IMF и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IMF и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMF и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 10.34% | -7.96% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
IMF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMF и XMMO
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
IMF vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IMF
XMMO
Сравнение IMF c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.34 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.91 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.41 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 11.42 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.34 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IMF и XMMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и XMMO
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.92% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IMF и XMMO
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -55.37% | +40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.81% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.62% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -9.52% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 2.70% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 3.85%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 9.04% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 14.39% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 22.03% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 21.27% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 22.11% | -9.01% |