PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMF с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMF с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. IMF is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, IMF returned 20.55% vs 23.22% for SPHQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IMF и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%.

IMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.07%
6 месяцев
18.34%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMF и SPHQ

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		14.07%-7.96%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.44%

Correlation

The correlation between IMF and SPHQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с MFUTIMF с FFUTIMF с ISMFIMF с SDMFIMF с QQQMIMF с CTAIMF с KMLM
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IMF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.85

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.69

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

2.62

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

11.17

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMF vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IMF и SPHQ

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-57.83%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-8.90%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-10.70%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.08%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.49%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.18%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

12.62%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

16.45%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

17.86%

-5.38%

Сравнение комиссий IMF и SPHQ

IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и SPHQ

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMF and SPHQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to IMF (2.08%). In terms of maximum drawdown, IMF dropped -15.10% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 23.22% vs 20.55% for IMF. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 23.22% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.89% for IMF.

IMF is categorized as Systematic Trend, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.15% for SPHQ.

IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMF и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор