Сравнение IMF с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
IMF и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IMF и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMF и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 10.34% | -7.96% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
IMF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMF и SPHQ
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
IMF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
IMF
SPHQ
Сравнение IMF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.44 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.45 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 6.35 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IMF и SPHQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и SPHQ
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.92% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок IMF и SPHQ
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -57.83% | +42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.84% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.92% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.78% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 2.48% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 3.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.32% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.67% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 17.13% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.40% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.81% | -4.71% |